PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FASIX с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FASIXAOR
Дох-ть с нач. г.6.39%12.65%
Дох-ть за 1 год12.78%22.47%
Дох-ть за 3 года0.11%3.11%
Дох-ть за 5 лет2.67%6.98%
Дох-ть за 10 лет2.53%6.48%
Коэф-т Шарпа2.872.73
Коэф-т Сортино4.373.95
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара1.192.05
Коэф-т Мартина17.5618.17
Индекс Язвы0.73%1.20%
Дневная вол-ть4.47%7.98%
Макс. просадка-17.48%-24.44%
Текущая просадка-0.68%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FASIX и AOR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и AOR

С начала года, FASIX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
7.94%
FASIX
AOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASIX и AOR

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FASIX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.56
AOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 18.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.77

Сравнение коэффициента Шарпа FASIX и AOR

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.83
FASIX
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и AOR

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AOR в 2.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.25%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.44%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и AOR

Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.17%
FASIX
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и AOR

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
2.23%
FASIX
AOR