PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3160694002
CUSIP316069400
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска1 окт. 1992 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FASIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FASIX с DGTSX, FASIX с TAIAX, FASIX с TSITX, FASIX с FBALX, FASIX с AOM, FASIX с DGRO, FASIX с AOR, FASIX с HDV, FASIX с FEQIX, FASIX с INPFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 20% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
14.38%
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 20% Fund показал доход в 6.47% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 20% Fund составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.47%25.82%
1 месяц0.14%3.20%
6 месяцев5.08%14.94%
1 год12.50%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.66%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.54%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%0.43%1.18%-1.95%1.78%0.97%1.64%1.43%1.20%-1.61%6.47%
20233.30%-1.98%1.83%0.72%-0.85%0.97%0.86%-0.93%-2.23%-1.36%4.35%3.30%8.00%
2022-2.09%-1.07%-0.72%-3.37%-0.18%-2.78%2.91%-1.83%-4.12%0.65%3.23%-3.05%-12.00%
2021-0.35%0.11%-0.22%1.63%0.34%0.93%0.77%0.60%-1.23%1.26%-0.56%0.49%3.80%
20200.88%-1.09%-5.20%3.96%1.89%1.53%2.01%0.84%-0.69%-0.51%3.39%0.81%7.74%
20192.52%0.49%1.31%0.83%-0.55%1.94%0.28%1.00%0.03%0.75%0.70%-0.03%9.63%
20180.67%-1.33%0.03%-0.21%0.75%0.13%0.56%0.72%-0.22%-2.29%0.54%-2.83%-3.50%
20170.92%0.99%0.17%0.74%0.74%0.03%0.90%0.56%0.15%0.57%0.40%-1.41%4.85%
2016-0.87%0.06%2.54%0.86%0.14%0.99%1.32%0.27%0.21%-0.63%-0.84%0.10%4.18%
20150.60%0.96%0.11%0.20%0.15%-1.11%0.51%-1.72%-0.87%1.92%-0.07%-2.99%-2.37%
20140.08%1.67%-0.13%0.28%1.10%0.57%-0.76%1.22%-1.12%0.91%0.62%0.03%4.52%
20130.91%0.24%0.66%0.95%-0.56%-1.37%1.55%-0.84%1.72%1.06%0.40%0.70%5.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FASIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FASIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Asset Manager 20% Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
3.08
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 20% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.42$0.32$0.21$0.20$0.29$0.28$0.21$0.22$0.23$0.66$0.52

Дивидендный доход

3.25%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 20% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.03$0.34
2023$0.00$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.11$0.42
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.08$0.02$0.10$0.32
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.06$0.01$0.06$0.21
2020$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.04$0.20
2019$0.00$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.06$0.29
2018$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.08$0.28
2017$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.21
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.04$0.22
2015$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.23
2014$0.00$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.49$0.66
2013$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.37$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 20% Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 20% Fund составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.48%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.17331 июл. 2009 г.301
-14.06%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47612 сент. 2024 г.714
-11.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.93
-7.07%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.326
-6.91%20 мар. 2002 г.9023 июл. 2002 г.12410 янв. 2003 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 20% Fund составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15%
3.89%
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund)
Benchmark (^GSPC)