Сравнение FASIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или DGRO.
Основные характеристики
| FASIX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.67% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.56 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 9.76% |
| Макс. просадка | -17.48% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGRO
С начала года, FASIX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.53% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGRO
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGRO
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.25% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGRO
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.