Сравнение FASIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.21% против 12.81% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGRO
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
FASIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FASIX
DGRO
Сравнение FASIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.14 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.66 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.48 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.80 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.73 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGRO
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGRO
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -35.10% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -10.92% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -19.31% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -35.10% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.70% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.48% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.37% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.57% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 7.21% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 14.47% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 13.84% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 16.63% | -12.03% |