Сравнение FASIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.72% соответственно.
FASIX
5.78%
-0.73%
3.62%
9.95%
2.45%
2.44%
DGRO
19.06%
-1.39%
9.13%
26.29%
11.80%
11.72%
Основные характеристики
| FASIX | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 0.76% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 9.56% |
| Макс. просадка | -17.48% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.25% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGRO
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGRO
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGRO
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.