Сравнение TSITX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -1.74% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и BWBIX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSITX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TSITX
BWBIX
Сравнение TSITX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.54 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.95 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.86 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.22 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.54 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.49 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и BWBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и BWBIX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и BWBIX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -39.14% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.76% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -39.14% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -9.26% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -11.88% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.41% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и BWBIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.39% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 11.38% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 19.94% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 21.19% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 23.31% | -18.90% |