Сравнение TSCSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.50% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и SWSSX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
TSCSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
TSCSX
SWSSX
Сравнение TSCSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.02 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и SWSSX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и SWSSX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -60.34% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.90% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -31.93% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -41.81% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -11.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.78% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.68% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и SWSSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.31% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.59% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.12% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 23.11% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.57% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 24.03% | -1.95% |