PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с IQLT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или IQLT.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и IQLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

IQLT:

0.55

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

IQLT:

0.93

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

IQLT:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

IQLT:

0.74

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

IQLT:

1.98

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

IQLT:

17.04%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

IQLT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 3.52% против 6.74% соответственно.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

IQLT

С начала года

15.49%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

14.04%

1 год

9.35%

3 года

12.01%

5 лет

11.72%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Сравнение комиссий TSCSX и IQLT

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IQLT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и IQLT

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IQLT в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.48%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и IQLT

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и IQLT

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...