Сравнение TSCSX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.25% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и IQLT
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
TSCSX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
TSCSX
IQLT
Сравнение TSCSX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.22 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.02 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.57 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.22 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и IQLT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и IQLT
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IQLT в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и IQLT
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -32.21% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -10.38% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -30.24% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -32.21% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.73% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.29% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.77% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и IQLT
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 7.15% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.78% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 16.95% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.31% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.92% | +5.18% |