Сравнение TSCSX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или IQLT.
Основные характеристики
| TSCSX | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 15.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 13.08% |
| Макс. просадка | -56.66% | -32.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и IQLT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и IQLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCSX показывает доходность 7.16%, а IQLT немного ниже – 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и IQLT
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и IQLT
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IQLT в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и IQLT
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и IQLT
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.