Сравнение TSCSX с AVUV
TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, TSCSX returned 7.57%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
TSCSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.32%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSCSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 20.89% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 8.74% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between TSCSX and AVUV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between TSCSX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TSCSX
AVUV
Сравнение TSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 5.00 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 15.79 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и AVUV
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -49.42% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -7.95% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -28.79% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -28.79% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.77% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.51% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и AVUV
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.50% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.62% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 16.77% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.39% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 28.01% | -5.91% |
Сравнение комиссий TSCSX и AVUV
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и AVUV
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 1.95% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSCSX and AVUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCSX has higher volatility (5.10%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCSX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор