Сравнение TSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции XSVM немного впереди с 12.22%.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и XSVM
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
TSCSX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
TSCSX
XSVM
Сравнение TSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.75 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.69 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и XSVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и XSVM
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и XSVM
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -62.57% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.35% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -26.21% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -49.02% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.23% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -11.65% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и XSVM
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.20% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 22.34% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.98% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 25.07% | -2.97% |