Сравнение TSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или XSVM.
Основные характеристики
| TSCSX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 33.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 20.02% |
| Макс. просадка | -56.66% | -62.57% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и XSVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и XSVM
С начала года, TSCSX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и XSVM
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и XSVM
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XSVM в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.44% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и XSVM
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и XSVM
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.