PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с XSVM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или XSVM.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

XSVM:

-0.23

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

XSVM:

-0.22

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

XSVM:

0.97

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

XSVM:

-0.25

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

XSVM:

-0.61

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

XSVM:

10.66%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

XSVM:

24.54%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

XSVM:

-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 3.52% против 8.96% соответственно.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

XSVM

С начала года

-5.54%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-5.58%

3 года

3.52%

5 лет

19.37%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий TSCSX и XSVM

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и XSVM

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XSVM в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.15%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и XSVM

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и XSVM

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.59% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...