PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 12.72%/yr for XSVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции XSVM немного впереди с 12.72%.

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between TSCSX and XSVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between TSCSX and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPITSCSX с CALF
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

TSCSX vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.74

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.46

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.66

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и XSVM

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-62.57%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.08%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-26.21%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.21%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-49.02%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.57%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и XSVM

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 4.44%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.24%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.05%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.59%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.71%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

25.09%

-2.96%

Сравнение комиссий TSCSX и XSVM

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и XSVM

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

TSCSX and XSVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to TSCSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs XSVM's -62.57%.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор