PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с JEPI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

JEPI:

2.00

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

JEPI:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.55%.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

JEPI

С начала года

0.55%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-1.31%

1 год

6.16%

3 года

9.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий TSCSX и JEPI

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и JEPI

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и JEPI

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и JEPI

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...