Сравнение TSCSX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или JEPI.
Основные характеристики
| TSCSX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 13.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 7.19% |
| Макс. просадка | -56.66% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и JEPI
С начала года, TSCSX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и JEPI
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и JEPI
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и JEPI
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и JEPI
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.