PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, TSCSX returned 6.13%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%54.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between TSCSX and JEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.69

The correlation between TSCSX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с XSVMTSCSX с CALF
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TSCSX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.99

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.47

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.16

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

3.73

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.99

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и JEPI

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-13.71%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.68%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-13.26%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-13.71%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-2.12%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.07%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и JEPI

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.35%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.07%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

7.85%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

11.06%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

10.80%

+11.33%

Сравнение комиссий TSCSX и JEPI

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и JEPI

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

TSCSX and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs JEPI's -13.71%.

TSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор