PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с COWZ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

COWZ:

-0.02

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

COWZ:

0.11

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

COWZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

COWZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

COWZ:

-0.05

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

COWZ:

7.05%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

COWZ:

19.32%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

COWZ:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -2.71%.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

COWZ

С начала года

-2.71%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-0.30%

3 года

7.15%

5 лет

19.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий TSCSX и COWZ

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и COWZ

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности COWZ в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и COWZ

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и COWZ

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...