PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 10.53%/yr for VBR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.53% соответственно.

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between TSCSX and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between TSCSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPITSCSX с CALF
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

TSCSX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.71

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.52

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.93

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.32

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и VBR

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-61.98%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.85%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-24.19%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-24.19%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-45.28%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.27%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.50%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и VBR

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.96%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.46%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.17%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.77%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.73%

+0.40%

Сравнение комиссий TSCSX и VBR

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и VBR

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TSCSX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор