PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с VBR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или VBR.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.18

VBR:

0.19

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.08

VBR:

0.42

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.99

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.12

VBR:

0.16

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.37

VBR:

0.49

Индекс Язвы

TSCSX:

10.25%

VBR:

8.04%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.62%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

TSCSX:

-18.51%

VBR:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.99% соответственно.

TSCSX

С начала года

-6.48%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-3.93%

3 года

2.10%

5 лет

10.18%

10 лет

3.52%

VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий TSCSX и VBR

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и VBR

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		1.98%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%0.00%0.43%0.24%10.43%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и VBR

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и VBR

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.59% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...