Сравнение TSCSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или VBR.
Основные характеристики
| TSCSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 28.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 5.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 16.76% |
| Макс. просадка | -56.66% | -62.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и VBR
С начала года, TSCSX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.82% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и VBR
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и VBR
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VBR в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.02% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и VBR
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и VBR
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.