Сравнение TSCSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.14% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и VBR
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
TSCSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
TSCSX
VBR
Сравнение TSCSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.62 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и VBR
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и VBR
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -61.98% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -14.18% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -24.19% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -45.28% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.75% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.32% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и VBR
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.40% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.29% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.64% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.85% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.73% | +0.37% |