Сравнение TSCSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или IJR.
Основные характеристики
| TSCSX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.85% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.99% | 19.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.62% | 1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 17.64% | 19.17% |
| Макс. просадка | -56.66% | -58.15% |
| Current Drawdown | -0.28% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и IJR
С начала года, TSCSX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.69% против 9.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и IJR
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и IJR
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и IJR
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и IJR
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.