Сравнение TSCSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.88% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и IJR
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
TSCSX vs. IJR — Ранг доходности на риск
TSCSX
IJR
Сравнение TSCSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.73 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и IJR
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и IJR
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -58.15% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -14.85% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -28.02% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -44.36% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.26% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.34% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и IJR
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.25% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.99% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 22.66% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.51% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.91% | -0.81% |