PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.14% соответственно.

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRKTRV с NXST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

7.31

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между TRV и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и VOO

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRV и VOO

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-33.99%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.98%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-24.52%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-33.99%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.55%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-3.72%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.55%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и VOO

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.47%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.11%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

16.82%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.99%

+6.40%