PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRV и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TRV с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TRV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

1.25

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TRV:

1.80

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

TRV:

1.26

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TRV:

2.68

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

TRV:

6.67

VOO:

2.58

Индекс Язвы

TRV:

5.01%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

TRV:

25.87%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRV:

-0.07%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции VOO немного отстают с 12.81%.

TRV

С начала года

14.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

4.49%

1 год

32.05%

3 года

17.84%

5 лет

23.50%

10 лет

13.15%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и VOO

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.52%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRV и VOO

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и VOO

The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.07% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...