Сравнение TRV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или VOO.
Основные характеристики
| TRV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 11.55% |
| Макс. просадка | -55.11% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.84% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между TRV и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRV и VOO
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и VOO
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и VOO
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и VOO
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.