PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.06% соответственно.

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRKTRV с NXST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TRV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

7.27

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRV и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и SPY

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRV и SPY

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-55.19%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.05%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-24.50%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-33.72%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.53%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-9.09%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.54%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и SPY

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.50%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.06%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

17.06%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.92%

+6.47%