Сравнение TRV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TRV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.30% против 13.04% соответственно.
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| TRV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRV и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и SPY
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и SPY
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и SPY
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.