PortfoliosLab logo
Сравнение TRV с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRV и CB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRV и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,891.96%
3,273.34%
TRV
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

CB:

0.97

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

CB:

2.28

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

CB:

21.21%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$59.00B

CB:

$113.01B

EPS

TRV:

$18.37

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

TRV:

14.11

CB:

13.44

Коэффициент PEG

TRV:

3.29

CB:

2.41

Коэффициент P/S

TRV:

1.26

CB:

2.01

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

CB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$47.01B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$47.12B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$14.51B

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции CB немного отстают с 12.27%.


TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

22.54%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
CB: 0.62
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
CB: 0.97
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
CB: 0.92
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.62
TRV
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и CB

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TRV и CB

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-7.72%
TRV
CB

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и CB

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
10.56%
TRV
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию