PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с CB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TRV returned 13.48%/yr vs 12.44%/yr for CB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRV и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.44% соответственно.

TRV

1 день
2.04%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.32%
3 года*
24.40%
5 лет*
18.42%
10 лет*
13.48%

CB

1 день
2.12%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		10.13%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
CB
Chubb Limited		7.05%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between TRV and CB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.68

The correlation between TRV and CB shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$69.22B

CB:

$131.05B

EPS

TRV:

$33.83

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

TRV:

9.37

CB:

11.72

Коэффициент PEG

TRV:

0.43

CB:

0.81

Коэффициент P/S

TRV:

1.46

CB:

2.76

Коэффициент P/B

TRV:

2.16

CB:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с TRV:
TRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAXTRV с MRK
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFGCB с EG

Доходность на риск

TRV vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.47

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.79

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

4.04

+1.99

TRV vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и CB

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-50.99%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.36%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-14.35%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-19.26%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-42.59%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-10.67%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.15%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и CB

The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 6.12% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.13%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.88%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.78%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.24%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

23.67%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и CB

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.18%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.44%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
11.92B
1.88B
(TRV) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRV and CB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (6.13%) compared to TRV (6.12%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs CB's -50.99%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор