Сравнение TRV с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности TRV и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.54% соответственно.
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
Основные характеристики
| TRV | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 8.64% |
| Макс. просадка | -55.11% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRV и VBIAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и VBIAX
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VBIAX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и VBIAX
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и VBIAX
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.