PortfoliosLab logo
Сравнение TRV с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRV и VBIAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRV и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
841.51%
383.13%
TRV
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

VBIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

VBIAX:

0.85

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

VBIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

VBIAX:

2.09

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

VBIAX:

3.25%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

VBIAX:

12.27%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

VBIAX:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 7.50% соответственно.


TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

VBIAX

С начала года

-4.43%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-3.68%

1 год

6.59%

5 лет

8.42%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
VBIAX: 0.56
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
VBIAX: 0.85
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
VBIAX: 0.51
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
VBIAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.56
TRV
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и VBIAX

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VBIAX в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.55%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок TRV и VBIAX

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-7.51%
TRV
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и VBIAX

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
8.78%
TRV
VBIAX