PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRV с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRV и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRV и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.53%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.97% соответственно.

TRV

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.59%
1 год
11.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
16.31%
10 лет*
11.89%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

TRV vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.14

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.70

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.71

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.03

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.14

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между TRV и VBIAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и VBIAX

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TRV и VBIAX

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-35.90%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.78%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-21.53%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-22.78%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-4.10%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.47%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.66%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и VBIAX

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.71%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.20%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

11.39%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

11.05%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

11.18%

+13.21%