Сравнение TRV с KBWP

С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции KBWP немного отстают с 11.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRV и KBWP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KBWP в 1.98%

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и KBWP.

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.