Сравнение TRV с KBWP

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции KBWP немного впереди с 13.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWP равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KBWP в 1.77%

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.