Сравнение TRV с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или KBWP.
Основные характеристики
TRV | KBWP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 19.54% |
Дох-ть за 1 год | 22.50% | 30.42% |
Дох-ть за 3 года | 14.26% | 13.19% |
Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 12.28% |
Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 13.47% |
Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.17 |
Дневная вол-ть | 18.59% | 14.60% |
Макс. просадка | -55.11% | -39.77% |
Current Drawdown | -4.84% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между TRV и KBWP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRV и KBWP
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и KBWP
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности KBWP в 1.46%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.46% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и KBWP
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и KBWP
The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 3.80% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.