Сравнение TRV с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Доходность
Сравнение доходности TRV и MRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRV и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.65% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
TRV:
$25.72
MRK:
$7.30
TRV:
11.30
MRK:
16.55
TRV:
0.47
MRK:
0.01
TRV:
1.37
MRK:
4.65
TRV:
$48.41B
MRK:
$65.01B
TRV:
$15.60B
MRK:
$52.98B
TRV:
$10.06B
MRK:
$28.80B
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции MRK немного впереди с 12.36%.
TRV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 11.89%
MRK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRV vs. MRK — Ранг доходности на риск
TRV
MRK
Сравнение TRV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRV | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.17 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.52 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.65 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRV и MRK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и MRK
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MRK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и MRK
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и MRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -68.61% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.16% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -43.44% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -43.44% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -3.60% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -18.88% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.94% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и MRK
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.81%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.70% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 18.76% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 29.07% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 23.30% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.68% | +1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRV и MRK
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.88B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.