Сравнение TRV с MRK
TRV (The Travelers Companies, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TRV returned 14.87%/yr vs 11.09%/yr for MRK. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRV и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.09% соответственно.
TRV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 12.76%
- 6 месяцев
- 30.56%
- С начала года
- 32.89%
- 1 год
- 46.52%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 11.92%
MRK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 23.70%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 11.09%
- Всё время*
- 12.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.13B | $1.13B | $1.24B | |
| $854.63M | $782.19M | $638.98M |
Сравнение доходности по годам TRV и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 32.89% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
MRK Merck & Co., Inc. | 23.70% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between TRV and MRK is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
TRV:
$79.77B
MRK:
$316.93B
TRV:
$37.59
MRK:
$3.59
TRV:
10.17
MRK:
35.71
TRV:
0.47
MRK:
0.03
TRV:
1.72
MRK:
4.86
TRV:
2.47
MRK:
6.91
TRV:
$48.98B
MRK:
$65.59B
TRV:
$17.01B
MRK:
$49.79B
TRV:
$11.31B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRV vs. MRK — Ранг доходности на риск
TRV
MRK
Сравнение TRV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRV | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 5.67 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 14.27 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRV и MRK
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -68.61% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.37% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -43.44% | +30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -43.44% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -43.44% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -2.65% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -18.79% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.51% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и MRK
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.29% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 19.43% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 27.52% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 24.11% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.90% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и MRK
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MRK в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.62% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.19% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRV и MRK
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.45B при выручке в 12.15B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 12.15B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 12.15B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRV and MRK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRV has higher volatility (11.34%) compared to MRK (7.29%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRV и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор