PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRV с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRV с MRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или MRK.

Корреляция

Корреляция между TRV и MRK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRV и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,891.96%
647.78%
TRV
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$59.00B

MRK:

$208.21B

EPS

TRV:

$18.37

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

TRV:

14.11

MRK:

12.03

Коэффициент PEG

TRV:

3.29

MRK:

0.76

Коэффициент P/S

TRV:

1.26

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

MRK:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$47.01B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$47.12B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$14.51B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 12.41% против 7.07% соответственно.

TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

4.50%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
MRK: -1.69
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-1.27
TRV
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и MRK

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MRK в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TRV и MRK

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-36.31%
TRV
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и MRK

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
11.66%
TRV
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию