Сравнение TRV с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или MRK.
Доходность
Сравнение доходности TRV и MRK
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.68% соответственно.
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
MRK
-10.38%
-11.80%
-25.99%
-3.28%
6.70%
8.68%
Фундаментальные показатели
| TRV | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.57B | $249.37B |
| EPS | $19.48 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 0.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $45.34B | $63.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.45B | $48.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $18.85B |
Основные характеристики
| TRV | MRK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 9.74% |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 20.69% |
| Макс. просадка | -55.11% | -68.63% |
| Текущая просадка | -1.74% | -27.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRV и MRK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и MRK
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MRK в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.21% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и MRK
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и MRK
The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности