PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с FCFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с FCFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, FCFS in Credit Services. Over the past 10 years, TRV returned 12.13%/yr vs 18.83%/yr for FCFS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и FCFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и FirstCash, Inc. (FCFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: 12.13% против 18.83% соответственно.

TRV

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.69%
3 года*
20.50%
5 лет*
14.87%
10 лет*
12.13%

FCFS

1 день
5.24%
1 месяц
-0.40%
С начала года
38.75%
6 месяцев
36.27%
1 год
75.73%
3 года*
31.59%
5 лет*
23.45%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и FCFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.33%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
FCFS
FirstCash, Inc.		38.75%55.68%-3.20%26.45%18.03%8.47%-11.74%12.72%8.48%45.56%

Correlation

The correlation between TRV and FCFS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

TRV:

$33.83

FCFS:

$10.56

Коэффициент P/E

TRV:

8.57

FCFS:

20.85

Коэффициент PEG

TRV:

0.40

FCFS:

0.74

Коэффициент P/S

TRV:

1.33

FCFS:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

FCFS:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

FCFS:

$2.47B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

FCFS:

$957.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

FirstCash, Inc.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с MRKTRV с VBIAX
Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с OMFFCFS с GDOTFCFS с SPYFCFS с VOOFCFS с LLYFCFS с PM

Доходность на риск

TRV vs. FCFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c FCFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVFCFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.67

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.23

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

5.97

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

25.71

-23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. FCFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FCFS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и FCFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVFCFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.67

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRV и FCFS

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и FCFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVFCFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-90.26%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.75%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-23.38%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-35.70%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-50.16%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.31%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-24.26%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.96%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и FCFS

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.26%, в то время как у FirstCash, Inc. (FCFS) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVFCFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

9.13%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.07%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

28.56%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

29.36%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

30.53%

-6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и FCFS

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FCFS в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFS
FirstCash, Inc.		0.76%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%0.00%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.52%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и FCFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.92B
1.05B
(TRV) Общая выручка
(FCFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и FCFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и FirstCash, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.9%
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FCFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

FCFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and FCFS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFS has higher volatility (9.13%) compared to TRV (4.26%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs FCFS's -90.26%.

FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и FCFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор