Сравнение TRRJX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и VOO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	-0.81%	10.96%	11.99%	18.14%	-17.96%	15.21%	17.04%	23.72%	-6.95%	20.89%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.66%	17.82%	24.98%	26.32%	-18.17%	28.79%	18.32%	31.37%	-4.50%	21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.14% соответственно.

TRRJX

1 день: 2.20%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -0.81%

6 месяцев: -3.17%

1 год: 9.13%

3 года*: 11.25%

5 лет*: 5.33%

10 лет*: 8.99%

VOO

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 18.17%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Название символа

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRJX:

TRRJX с VTTHX TRRJX с TRRDX TRRJX с TRRCX TRRJX с FIHFX TRRJX с SWYGX TRRJX с FXAIX TRRJX с POMIX

Часто сравнивают с VOO:

VOO с VTI VOO с QQQ VOO с SCHD VOO с VT VOO с SPY VOO с FXAIX VOO с IVV

Сравнение комиссий TRRJX и VOO

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TRRJX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRRJX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRRJX	VOO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.01	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.53	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	1.55	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.24	7.31	-4.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRRJX	VOO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.01	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.71	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.79	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.83	-0.36

Корреляция

Корреляция между TRRJX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и VOO

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	0.00%	0.00%	2.36%	4.68%	9.67%	6.89%	4.80%	5.68%	8.55%	3.80%	2.89%	4.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и VOO

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRRJX	VOO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.57%	-33.99%	-19.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.61%	-11.98%	+2.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.85%	-24.52%	-1.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.14%	-33.99%	+3.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.04%	-5.55%	-0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.69%	-3.72%	-2.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	2.55%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRRJX	VOO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.87%	5.34%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.45%	9.47%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.57%	18.11%	-4.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.81%	16.82%	-4.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.52%	17.99%	-4.47%

Сравнение TRRJX с VOO

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и VOO

Сравнение доходности по годам TRRJX и VOO

Доходность по периодам

TRRJX

VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRRJX и VOO

Доходность на риск

TRRJX vs. VOO — Ранг доходности на риск

TRRJX

VOO

Сравнение TRRJX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRRJX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и VOO

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и VOO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и VOO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)