Сравнение TRRJX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRJX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | -0.04% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.19% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.08%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и VOO
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRRJX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRRJX
VOO
Сравнение TRRJX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.53 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.13 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и VOO
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и VOO
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -33.99% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -8.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -24.52% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -33.99% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.44% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.72% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRJX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.27% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.46% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 18.11% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.81% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 17.98% | -4.46% |