Сравнение TRRJX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.22% соответственно.
TRRJX
14.64%
1.38%
6.72%
20.98%
9.17%
8.28%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| TRRJX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и VOO
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRJX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и VOO
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.46% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и VOO
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.