PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRRJX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям TRRDX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.45% соответственно.


TRRJX

1 день
1.21%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
7.77%
С начала года
10.95%
1 год
13.92%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.62%
Всё время*
8.08%

TRRDX

1 день
1.36%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
8.84%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.45%
Всё время*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам TRRJX и TRRDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
10.95%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
12.38%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Correlation

The correlation between TRRJX and TRRDX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г.

1.00

The correlation between TRRJX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TRRJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRRJXTRRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.89

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

7.42

-0.80

TRRJX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и TRRDX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TRRDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRRJXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-53.50%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.88%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-14.03%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-27.26%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-31.46%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.50%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и TRRDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 3.01%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRRJXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.37%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.95%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.32%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

14.27%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

14.57%

-1.09%

Сравнение комиссий TRRJX и TRRDX

TRRJX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TRRDX в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и TRRDX

Ни TRRJX, ни TRRDX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TRRJX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRDX has higher volatility (3.37%) compared to TRRJX (3.01%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs TRRDX's -53.50%.

TRRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRJX и TRRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор