Сравнение TRRJX с TRRDX
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRJX returned 9.62%/yr vs 10.45%/yr for TRRDX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TRRJX charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for TRRDX.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и TRRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям TRRDX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.45% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.62%
- Всё время*
- 8.08%
TRRDX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.45%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRRJX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 10.95% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 12.38% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Correlation
The correlation between TRRJX and TRRDX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between TRRJX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRJX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
TRRJX
TRRDX
Сравнение TRRJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRJX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.42 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и TRRDX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TRRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRJX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -53.50% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -8.88% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -14.03% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -27.26% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -31.46% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.50% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.24% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и TRRDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 3.01%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRJX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.95% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.32% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.27% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.57% | -1.09% |
Сравнение комиссий TRRJX и TRRDX
TRRJX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TRRDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и TRRDX
Ни TRRJX, ни TRRDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRRJX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRDX has higher volatility (3.37%) compared to TRRJX (3.01%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs TRRDX's -53.50%.
TRRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRJX и TRRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор