PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRJX с TRRDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
7.07%
TRRJX
TRRDX

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям TRRDX по среднегодовой доходности: 8.28% против 8.95% соответственно.


TRRJX

С начала года

14.64%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

6.72%

1 год

20.98%

5 лет (среднегодовая)

9.17%

10 лет (среднегодовая)

8.28%

TRRDX

С начала года

16.14%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

7.07%

1 год

22.68%

5 лет (среднегодовая)

9.98%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

Основные характеристики


TRRJXTRRDX
Коэф-т Шарпа2.272.22
Коэф-т Сортино3.173.06
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара2.112.23
Коэф-т Мартина14.6114.31
Индекс Язвы1.44%1.59%
Дневная вол-ть9.24%10.22%
Макс. просадка-53.57%-53.50%
Текущая просадка-0.63%-0.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRJX и TRRDX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.


TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRJX и TRRDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.272.22
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.173.06
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.40
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.112.23
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6114.31
TRRJX
TRRDX

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.22
TRRJX
TRRDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и TRRDX

Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности TRRDX в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.46%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
1.29%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и TRRDX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.68%
TRRJX
TRRDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и TRRDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 2.44%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
2.73%
TRRJX
TRRDX