Сравнение TRRJX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRJX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 20.18 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 9.45% | 12.11% |
| Макс. просадка | -53.57% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.31% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и FXAIX
С начала года, TRRJX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и FXAIX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 4.14% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 4.36% | 5.57% | 3.66% | 2.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и FXAIX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.