Сравнение TRRJX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.07% соответственно.
TRRJX
14.23%
0.36%
6.85%
20.55%
9.10%
8.25%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| TRRJX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.24% |
| Макс. просадка | -53.57% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и FXAIX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TRRJX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.46% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и FXAIX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.