PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRJX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRJX и POMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
384.50%
652.97%
TRRJX
POMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRJX:

1.23

POMIX:

1.89

Коэф-т Сортино

TRRJX:

1.71

POMIX:

2.54

Коэф-т Омега

TRRJX:

1.22

POMIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TRRJX:

1.69

POMIX:

2.86

Коэф-т Мартина

TRRJX:

7.61

POMIX:

11.79

Индекс Язвы

TRRJX:

1.54%

POMIX:

2.08%

Дневная вол-ть

TRRJX:

9.49%

POMIX:

12.95%

Макс. просадка

TRRJX:

-53.57%

POMIX:

-55.54%

Текущая просадка

TRRJX:

-5.79%

POMIX:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.08% соответственно.


TRRJX

С начала года

9.76%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

1.63%

1 год

10.39%

5 лет

7.55%

10 лет

7.91%

POMIX

С начала года

22.49%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

7.84%

1 год

23.11%

5 лет

13.41%

10 лет

12.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRJX и POMIX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRJX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.231.89
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.712.54
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.35
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.692.86
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.6111.79
TRRJX
POMIX

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.89
TRRJX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и POMIX

Ни TRRJX, ни POMIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
0.00%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.00%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и POMIX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.79%
-4.72%
TRRJX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 3.17%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.17%
4.23%
TRRJX
POMIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab