Сравнение TRRJX с POMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или POMIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и POMIX
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.42% соответственно.
TRRJX
14.23%
0.36%
6.85%
20.55%
9.10%
8.25%
POMIX
25.36%
2.53%
13.95%
32.74%
14.77%
12.42%
Основные характеристики
| TRRJX | POMIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.95% |
| Макс. просадка | -53.57% | -55.54% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и POMIX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между TRRJX и POMIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c POMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и POMIX
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности POMIX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.46% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.96% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и POMIX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и POMIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 2.42%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.