Сравнение TRRJX с SWYGX
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) and SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRJX returned 6.42%/yr vs 8.74%/yr for SWYGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRJX charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SWYGX.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и SWYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 9.73%.
TRRJX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.76%
SWYGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRJX и SWYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 9.73% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
Correlation
The correlation between TRRJX and SWYGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between TRRJX and SWYGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRJX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск
TRRJX
SWYGX
Сравнение TRRJX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | SWYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.08 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 13.78 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и SWYGX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и SWYGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRJX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -27.62% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -7.50% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -12.96% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -24.07% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.58% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.17% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.67% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и SWYGX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеют волатильность 2.98% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRJX | SWYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 3.07% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.81% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 9.82% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.18% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.02% | -0.48% |
Сравнение комиссий TRRJX и SWYGX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и SWYGX
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.03% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRRJX and SWYGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYGX has higher volatility (3.07%) compared to TRRJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs SWYGX's -27.62%.
SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRJX и SWYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор