PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRJX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRJXTRRCX
Дох-ть с нач. г.13.14%11.65%
Дох-ть за 1 год27.67%24.95%
Дох-ть за 3 года3.21%2.70%
Дох-ть за 5 лет9.10%8.19%
Дох-ть за 10 лет8.30%7.87%
Коэф-т Шарпа2.973.08
Коэф-т Сортино4.224.44
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара1.771.68
Коэф-т Мартина20.1821.10
Индекс Язвы1.39%1.20%
Дневная вол-ть9.45%8.22%
Макс. просадка-53.57%-52.28%
Текущая просадка-1.31%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRJX и TRRCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и TRRCX

С начала года, TRRJX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции TRRJX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.62%
7.96%
TRRJX
TRRCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRJX и TRRCX

И TRRJX, и TRRCX имеют комиссию равную 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRJX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 20.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.18
TRRCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRCX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRCX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRCX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRCX, с текущим значением в 21.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.10

Сравнение коэффициента Шарпа TRRJX и TRRCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRCX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.97
3.08
TRRJX
TRRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и TRRCX

Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TRRCX в 5.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
4.14%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%4.36%5.57%3.66%2.58%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
5.51%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%4.26%5.46%5.65%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и TRRCX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-1.18%
TRRJX
TRRCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и TRRCX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86%
1.61%
TRRJX
TRRCX