PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRJX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRJX и VTTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRRJX с VTTHX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRJX:

0.67

VTTHX:

0.94

Коэф-т Сортино

TRRJX:

0.91

VTTHX:

1.25

Коэф-т Омега

TRRJX:

1.13

VTTHX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRRJX:

0.43

VTTHX:

0.64

Коэф-т Мартина

TRRJX:

2.67

VTTHX:

3.94

Индекс Язвы

TRRJX:

2.94%

VTTHX:

2.50%

Дневная вол-ть

TRRJX:

13.36%

VTTHX:

11.79%

Макс. просадка

TRRJX:

-56.42%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

TRRJX:

-7.10%

VTTHX:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.27% соответственно.

TRRJX

С начала года

4.08%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

0.47%

1 год

8.91%

3 года

4.89%

5 лет

5.56%

10 лет

3.70%

VTTHX

С начала года

4.67%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

2.23%

1 год

11.00%

3 года

8.38%

5 лет

5.59%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Сравнение комиссий TRRJX и VTTHX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRJX и VTTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRJX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и VTTHX

Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VTTHX в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		2.27%2.36%4.68%9.68%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%4.36%5.57%3.66%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.98%3.12%2.48%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%2.14%2.77%4.67%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и VTTHX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VTTHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и VTTHX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...