PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRJX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRJX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
384.50%
332.13%
TRRJX
VTTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRJX:

1.23

VTTHX:

1.51

Коэф-т Сортино

TRRJX:

1.71

VTTHX:

2.13

Коэф-т Омега

TRRJX:

1.22

VTTHX:

1.28

Коэф-т Кальмара

TRRJX:

1.69

VTTHX:

2.75

Коэф-т Мартина

TRRJX:

7.61

VTTHX:

8.99

Индекс Язвы

TRRJX:

1.54%

VTTHX:

1.54%

Дневная вол-ть

TRRJX:

9.49%

VTTHX:

9.18%

Макс. просадка

TRRJX:

-53.57%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

TRRJX:

-5.79%

VTTHX:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции TRRJX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 7.91% против 7.49% соответственно.


TRRJX

С начала года

9.76%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

1.63%

1 год

10.39%

5 лет

7.55%

10 лет

7.91%

VTTHX

С начала года

11.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

4.82%

1 год

10.03%

5 лет

7.33%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRJX и VTTHX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRJX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.231.51
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.712.13
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.28
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.692.75
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.618.99
TRRJX
VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.51
TRRJX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и VTTHX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
0.00%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.21%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и VTTHX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.79%
-2.94%
TRRJX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и VTTHX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.17%
2.59%
TRRJX
VTTHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab