PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRJX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRJXFIHFX
Дох-ть с нач. г.13.14%12.04%
Дох-ть за 1 год27.67%26.96%
Дох-ть за 3 года3.21%3.03%
Дох-ть за 5 лет9.10%8.22%
Дох-ть за 10 лет8.30%8.01%
Коэф-т Шарпа2.973.06
Коэф-т Сортино4.224.43
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара1.771.78
Коэф-т Мартина20.1820.46
Индекс Язвы1.39%1.33%
Дневная вол-ть9.45%8.93%
Макс. просадка-53.57%-28.42%
Текущая просадка-1.31%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TRRJX и FIHFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FIHFX

С начала года, TRRJX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у FIHFX с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRJX имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции FIHFX немного отстают с 8.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.62%
9.24%
TRRJX
FIHFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRJX и FIHFX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIHFX в 0.12%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRJX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 20.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.18
FIHFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 20.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.46

Сравнение коэффициента Шарпа TRRJX и FIHFX

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.97
3.06
TRRJX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FIHFX

Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FIHFX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
4.14%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%4.36%5.57%3.66%2.58%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
2.02%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%3.37%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FIHFX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-1.52%
TRRJX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FIHFX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86%
1.69%
TRRJX
FIHFX