PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRN с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или VOO.

Корреляция

Корреляция между TRN и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

-0.29

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TRN:

-0.19

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

TRN:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRN:

-0.27

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

TRN:

-0.66

VOO:

2.94

Индекс Язвы

TRN:

15.83%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

TRN:

36.04%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRN:

-31.28%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.74% соответственно.

TRN

С начала года

-22.15%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-28.61%

1 год

-10.28%

5 лет

12.50%

10 лет

5.02%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и VOO

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRN
Trinity Industries, Inc.		4.33%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRN и VOO

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и VOO

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...