PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		26.30%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.14% соответственно.

TRN

1 день
2.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
26.30%
6 месяцев
21.46%
1 год
22.75%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRN:
TRN с MDUTRN с NJRTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с PCARTRN с UNP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.31

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между TRN и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и VOO

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.66%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRN и VOO

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-33.99%

-52.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-11.98%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-24.52%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-33.99%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-5.55%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-3.72%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.55%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и VOO

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.34%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

9.47%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

18.11%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

16.82%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

17.99%

+18.67%