Сравнение TRN с MCK
TRN (Trinity Industries, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. TRN operates in Railroads (Industrials), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, TRN returned 12.81%/yr vs 15.88%/yr for MCK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 12.81% против 15.88% соответственно.
TRN
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.81%
MCK
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам TRN и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 25.70% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
MCK McKesson Corporation | -7.54% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between TRN and MCK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between TRN and MCK has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.67B
MCK:
$92.88B
TRN:
$3.13
MCK:
$38.38
TRN:
10.41
MCK:
19.72
TRN:
0.13
MCK:
0.26
TRN:
1.30
MCK:
0.23
TRN:
2.33
MCK:
13.43
TRN:
$2.06B
MCK:
$403.43B
TRN:
$559.40M
MCK:
$14.55B
TRN:
$879.00M
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. MCK — Ранг доходности на риск
TRN
MCK
Сравнение TRN c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.26 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.72 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.32 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRN и MCK
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -82.84% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -27.17% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -27.17% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.17% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -44.23% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -23.89% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -28.65% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.86% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и MCK
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 8.35%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.96% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 22.82% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 28.99% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 24.18% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.81% | +7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и MCK
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.75% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и MCK
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and MCK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.96%) compared to TRN (8.35%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs MCK's -82.84%.
TRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор