PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRN с PCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRN с PCAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRN (Trinity Industries, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRN in Railroads, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, TRN returned 13.02%/yr vs 17.49%/yr for PCAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRN и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 13.02% против 17.49% соответственно.

TRN

1 день
2.97%
1 месяц
6.36%
6 месяцев
37.51%
С начала года
44.54%
1 год
44.78%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.02%

PCAR

1 день
2.86%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
4.49%
С начала года
16.33%
1 год
36.15%
3 года*
17.34%
5 лет*
21.14%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRN и PCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		44.54%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
PCAR
PACCAR Inc		16.33%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%

Correlation

The correlation between TRN and PCAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.43

The correlation between TRN and PCAR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.95B

PCAR:

$66.66B

EPS

TRN:

$3.15

PCAR:

$4.70

Коэффициент P/E

TRN:

11.80

PCAR:

26.96

Коэффициент PEG

TRN:

0.15

PCAR:

1.78

Коэффициент P/S

TRN:

1.47

PCAR:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.06B

PCAR:

$27.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$559.40M

PCAR:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$879.00M

PCAR:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

PACCAR Inc

Часто сравнивают с TRN:
TRN с NJRTRN с MDUTRN с VOOTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с SCHD
Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB

Доходность на риск

TRN vs. PCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNPCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.31

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.10

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.38

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

5.76

+1.20

TRN vs. PCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCAR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRN и PCAR

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNPCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-66.16%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-15.29%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-27.75%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-27.75%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-37.84%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-14.40%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

6.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и PCAR

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNPCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

9.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

20.46%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

27.75%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

26.06%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.65%

26.16%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и PCAR

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PCAR в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCAR
PACCAR Inc		2.16%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.31%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
492.00M
6.23B
(TRN) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.2%
13.1%
Активы портфеля
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRN and PCAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRN has higher volatility (10.30%) compared to PCAR (9.19%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs PCAR's -66.16%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRN и PCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор