PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRN с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRN и STRL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TRN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
900.00%
8,144.71%
TRN
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

1.27

STRL:

2.17

Коэф-т Сортино

TRN:

2.03

STRL:

2.84

Коэф-т Омега

TRN:

1.25

STRL:

1.36

Коэф-т Кальмара

TRN:

1.63

STRL:

4.75

Коэф-т Мартина

TRN:

7.28

STRL:

10.86

Индекс Язвы

TRN:

6.01%

STRL:

10.63%

Дневная вол-ть

TRN:

34.55%

STRL:

53.12%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

TRN:

-6.80%

STRL:

-11.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$3.01B

STRL:

$5.42B

EPS

TRN:

$2.25

STRL:

$5.90

Цена/прибыль

TRN:

16.30

STRL:

29.93

PEG коэффициент

TRN:

2.78

STRL:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$3.25B

STRL:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$669.50M

STRL:

$398.61M

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$759.20M

STRL:

$331.79M

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 39.78%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 99.25%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 8.81% против 39.12% соответственно.


TRN

С начала года

39.78%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

18.67%

1 год

41.05%

5 лет

13.36%

10 лет

8.81%

STRL

С начала года

99.25%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

50.75%

1 год

103.96%

5 лет

64.41%

10 лет

39.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.272.17
Коэффициент Сортино TRN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.84
Коэффициент Омега TRN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.36
Коэффициент Кальмара TRN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.634.75
Коэффициент Мартина TRN, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.2810.86
TRN
STRL

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.17
TRN
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и STRL

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRN
Trinity Industries, Inc.
3.13%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%0.92%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRN и STRL

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.80%
-11.97%
TRN
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и STRL

Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 7.61%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.61%
12.23%
TRN
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab