Сравнение TRN с NJR
TRN (Trinity Industries, Inc.) and NJR (New Jersey Resources Corporation) are both stocks. TRN operates in Railroads (Industrials), while NJR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, TRN returned 12.81%/yr vs 7.69%/yr for NJR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN и NJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у NJR с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции NJR по среднегодовой доходности: 12.81% против 7.69% соответственно.
TRN
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.81%
NJR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TRN и NJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 25.70% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 19.45% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
Correlation
The correlation between TRN and NJR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between TRN and NJR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.67B
NJR:
$5.54B
TRN:
$3.13
NJR:
$3.38
TRN:
10.41
NJR:
16.16
TRN:
0.13
NJR:
0.43
TRN:
1.30
NJR:
2.50
TRN:
$2.06B
NJR:
$2.21B
TRN:
$559.40M
NJR:
$613.25M
TRN:
$879.00M
NJR:
$743.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. NJR — Ранг доходности на риск
TRN
NJR
Сравнение TRN c NJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | NJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.11 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 8.73 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TRN и NJR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и NJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -50.72% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -8.68% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -20.57% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.79% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -50.72% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -6.15% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -7.54% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.09% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и NJR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с New Jersey Resources Corporation (NJR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.89% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 12.46% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 17.04% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 20.80% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.05% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и NJR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NJR в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.43% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.75% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и NJR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и NJR
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and NJR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRN has higher volatility (8.35%) compared to NJR (5.89%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs NJR's -50.72%.
NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и NJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор