PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRN с NJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRN с NJR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRN (Trinity Industries, Inc.) and NJR (New Jersey Resources Corporation) are both stocks. TRN operates in Railroads (Industrials), while NJR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, TRN returned 14.95%/yr vs 7.74%/yr for NJR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRN и NJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у NJR с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции NJR по среднегодовой доходности: 14.95% против 7.74% соответственно.

TRN

1 день
3.00%
1 месяц
12.81%
С начала года
40.41%
6 месяцев
33.44%
1 год
44.02%
3 года*
20.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
14.95%

NJR

1 день
0.25%
1 месяц
-0.58%
С начала года
25.11%
6 месяцев
24.51%
1 год
32.65%
3 года*
11.25%
5 лет*
11.14%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRN и NJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		40.41%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
NJR
New Jersey Resources Corporation		25.11%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%

Correlation

The correlation between TRN and NJR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.27

The correlation between TRN and NJR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.98B

NJR:

$5.75B

EPS

TRN:

$3.13

NJR:

$3.38

Коэффициент P/E

TRN:

11.63

NJR:

16.78

Коэффициент PEG

TRN:

0.15

NJR:

0.45

Коэффициент P/S

TRN:

1.45

NJR:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.06B

NJR:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$559.40M

NJR:

$613.25M

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$879.00M

NJR:

$743.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

New Jersey Resources Corporation

Часто сравнивают с TRN:
TRN с MDUTRN с VOOTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с PCARTRN с UNP
Часто сравнивают с NJR:
NJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с PORNJR с UGI

Доходность на риск

TRN vs. NJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c NJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNNJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.92

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.63

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.78

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

10.04

-3.56

TRN vs. NJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа NJR равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и NJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRN и NJR

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и NJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNNJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-50.72%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-8.68%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-16.20%

-23.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-27.79%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-50.72%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.71%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-7.54%

-24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.26%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и NJR

Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR) имеют волатильность 6.16% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNNJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

12.16%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

17.20%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.43%

20.69%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

28.07%

+8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и NJR

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью NJR в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.35%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.35%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и NJR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
492.00M
939.40M
(TRN) Общая выручка
(NJR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и NJR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и New Jersey Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
26.2%
32.0%
Активы портфеля
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

TRN and NJR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJR has higher volatility (6.42%) compared to TRN (6.16%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs NJR's -50.72%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRN и NJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор