PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRN с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRN и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		26.30%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.20% против 12.25% соответственно.

TRN

1 день
2.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
26.30%
6 месяцев
21.46%
1 год
22.75%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.20%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TRN:
TRN с MDUTRN с NJRTRN с STRLTRN с MCKTRN с CSXTRN с PCARTRN с UNP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TRN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.05

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.55

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.64

Корреляция

Корреляция между TRN и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и SCHD

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.66%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TRN и SCHD

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-33.37%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-12.74%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-16.85%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-33.37%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-3.43%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-3.34%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.75%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и SCHD

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

2.33%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

7.96%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

15.69%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

14.40%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

16.70%

+19.96%