PortfoliosLab logo
Сравнение TRMCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.66%
552.28%
TRMCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.48

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.97

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TRMCX:

11.10%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.22%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRMCX:

-24.22%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.77% против 12.02% соответственно.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VOO

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.57
TRMCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VOO

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VOO

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-10.56%
TRMCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VOO

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.93% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
13.97%
TRMCX
VOO