Сравнение TRMCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.22% соответственно.
TRMCX
22.72%
4.90%
12.72%
36.45%
15.07%
10.63%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| TRMCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.19 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.29 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VOO
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VOO
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.93% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VOO
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VOO
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.