PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRMCXVOO
Дох-ть с нач. г.21.15%27.15%
Дох-ть за 1 год41.86%39.90%
Дох-ть за 3 года11.27%10.28%
Дох-ть за 5 лет14.58%16.00%
Дох-ть за 10 лет10.62%13.43%
Коэф-т Шарпа2.303.15
Коэф-т Сортино3.254.19
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара3.734.60
Коэф-т Мартина17.2821.00
Индекс Язвы2.36%1.85%
Дневная вол-ть17.75%12.34%
Макс. просадка-55.28%-33.99%
Текущая просадка-0.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VOO

С начала года, TRMCX показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
414.57%
609.26%
TRMCX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VOO

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа TRMCX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
3.15
TRMCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VOO

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.94%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VOO

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
TRMCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VOO

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.87% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.95%
TRMCX
VOO