Сравнение TRMCX с PRDMX
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.33%/yr vs 12.91%/yr for PRDMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for PRDMX.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и PRDMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.91% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.33%
PRDMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам TRMCX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 15.05% | 6.16% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 3.92% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Correlation
The correlation between TRMCX and PRDMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between TRMCX and PRDMX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMCX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
TRMCX
PRDMX
Сравнение TRMCX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.52 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 1.65 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и PRDMX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и PRDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMCX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -57.57% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -14.15% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -25.06% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -35.69% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -35.91% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.57% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -8.44% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.49% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и PRDMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.59%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMCX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.95% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 16.73% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.80% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.37% | -1.73% |
Сравнение комиссий TRMCX и PRDMX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и PRDMX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PRDMX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 7.45% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.72% | 5.43% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
TRMCX and PRDMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDMX has higher volatility (4.01%) compared to TRMCX (3.59%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs PRDMX's -57.57%.
TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMCX и PRDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор