Сравнение TRMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или FSMDX.
Основные характеристики
| TRMCX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 36.54% | 32.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.36% | 2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 14.47 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 13.33% |
| Макс. просадка | -55.28% | -40.35% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и FSMDX
С начала года, TRMCX показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FSMDX в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.97% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.98% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и FSMDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.