PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.48%
6.47%
TRMCX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

0.35

FSMDX:

1.37

Коэф-т Сортино

TRMCX:

0.52

FSMDX:

1.92

Коэф-т Омега

TRMCX:

1.09

FSMDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

0.35

FSMDX:

1.74

Коэф-т Мартина

TRMCX:

1.17

FSMDX:

6.04

Индекс Язвы

TRMCX:

5.25%

FSMDX:

3.03%

Дневная вол-ть

TRMCX:

17.59%

FSMDX:

13.36%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

TRMCX:

-15.40%

FSMDX:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.83% соответственно.


TRMCX

С начала года

1.57%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-7.48%

1 год

6.86%

5 лет

3.83%

10 лет

2.45%

FSMDX

С начала года

2.16%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

6.47%

1 год

19.16%

5 лет

8.76%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.351.37
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.521.92
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.24
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.351.74
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.176.04
TRMCX
FSMDX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.35
1.37
TRMCX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FSMDX в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
1.42%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и FSMDX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.40%
-6.16%
TRMCX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.60%
5.00%
TRMCX
FSMDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab