Сравнение TRMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или FSMDX.
Основные характеристики
| TRMCX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 12.40% |
| Дох-ть за 1 год | 26.25% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | 12.20% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.84% | 10.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 14.37% |
| Макс. просадка | -55.28% | -40.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и FSMDX
С начала года, TRMCX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FSMDX немного отстают с 9.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FSMDX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 6.66% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% | 14.71% | 5.02% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.01% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и FSMDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.