PortfoliosLab logo
Сравнение TRMCX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.71%
308.47%
TRMCX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.48

FSMDX:

0.28

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

FSMDX:

0.53

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

FSMDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

FSMDX:

0.25

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.97

FSMDX:

0.89

Индекс Язвы

TRMCX:

11.10%

FSMDX:

6.10%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.22%

FSMDX:

19.39%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

TRMCX:

-24.22%

FSMDX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 0.77% против 7.35% соответственно.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.34%

1 год

4.10%

5 лет

12.61%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
FSMDX: 0.28
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
FSMDX: 0.53
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
FSMDX: 1.07
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
FSMDX: 0.25
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
FSMDX: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.28
TRMCX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности FSMDX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.24%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и FSMDX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-13.02%
TRMCX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 13.93% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
13.91%
TRMCX
FSMDX