Сравнение TRMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и FSMDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMCX показывает доходность 22.72%, а FSMDX немного выше – 22.95%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.35% соответственно.
TRMCX
22.72%
4.90%
12.72%
36.45%
15.07%
10.63%
FSMDX
22.95%
6.91%
15.54%
34.26%
10.95%
9.35%
Основные характеристики
| TRMCX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 5.19 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 15.29 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 13.28% |
| Макс. просадка | -55.28% | -40.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и FSMDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRMCX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и FSMDX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что сопоставимо с доходностью FSMDX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.93% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.93% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и FSMDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и FSMDX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 4.08% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.