PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77957Y1064

CUSIP

77957Y106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июн. 1996 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRMCX с RPMGX TRMCX с FSMDX TRMCX с PRWAX TRMCX с VWNDX TRMCX с VGHCX TRMCX с VTMSX TRMCX с FLPSX TRMCX с VTI TRMCX с MVCAX TRMCX с VOO
Популярные сравнения:
TRMCX с RPMGX TRMCX с FSMDX TRMCX с PRWAX TRMCX с VWNDX TRMCX с VGHCX TRMCX с VTMSX TRMCX с FLPSX TRMCX с VTI TRMCX с MVCAX TRMCX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
12.53%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund показал доход в 22.72% с начала года и 36.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


TRMCX

С начала года

22.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.72%

1 год

36.45%

5 лет (среднегодовая)

15.07%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%4.61%6.27%-4.66%3.14%-1.26%5.48%0.73%1.62%-0.30%22.72%
202310.34%-2.30%-4.35%0.68%-3.57%8.74%4.83%-3.18%-5.04%-5.11%9.32%9.35%18.99%
2022-1.25%2.05%3.75%-5.18%0.87%-10.05%6.38%-2.95%-9.22%10.51%7.56%-4.35%-4.16%
20210.41%8.01%5.48%4.05%3.24%-2.67%-1.89%-0.20%-0.63%4.91%-3.85%6.08%24.51%
2020-3.83%-6.88%-20.36%15.84%3.55%1.96%6.11%4.21%-5.41%0.59%13.36%5.57%9.84%
20197.66%2.17%0.75%1.74%-7.16%7.17%0.62%-4.94%3.36%0.44%3.16%4.06%19.59%
20183.45%-4.13%0.17%1.92%0.42%1.59%1.85%-0.19%-0.41%-6.76%1.52%-9.73%-10.65%
20171.00%2.15%0.07%-0.93%-1.08%1.91%1.94%-1.51%2.56%0.39%4.17%0.52%11.59%
2016-4.13%1.67%9.22%3.28%1.42%-0.43%4.01%0.31%0.14%-1.83%7.47%1.51%24.23%
2015-1.67%5.05%-0.40%0.61%1.44%-1.82%-1.51%-4.51%-3.47%5.67%0.88%-3.25%-3.49%
2014-2.90%5.00%1.73%0.48%1.98%3.19%-2.88%4.37%-3.98%1.25%1.23%0.87%10.37%
20135.82%1.57%4.26%0.41%2.11%-1.30%5.39%-3.52%4.51%4.11%1.33%3.49%31.55%

Комиссия

Комиссия TRMCX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.082.53
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.963.39
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.193.65
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2916.21
TRMCX
^GSPC

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.53
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$0.25$0.34$0.30$0.41$0.30$0.33$0.27$0.34$0.31$0.22

Дивидендный доход

0.93%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.28%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.872
-39.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.207
-29.94%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.323
-24.86%5 мая 1998 г.1138 окт. 1998 г.5555 дек. 2000 г.668
-22.33%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.22017 авг. 2012 г.328

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.97%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)