PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77957Y1064

CUSIP

77957Y106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июн. 1996 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TRMCX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.85%
757.06%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund показал доход в -9.02% с начала года и -11.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.88%-2.41%-4.33%-6.20%-9.02%
20240.19%4.61%6.27%-4.66%3.14%-1.26%5.48%0.73%1.62%-0.30%6.80%-16.70%3.56%
202310.34%-2.30%-4.35%0.68%-3.57%8.74%4.83%-3.18%-5.04%-5.11%9.32%2.28%11.30%
2022-1.25%2.05%3.75%-5.18%0.87%-10.05%6.38%-2.95%-9.22%10.51%7.56%-15.22%-15.04%
20210.41%8.01%5.48%4.05%3.24%-2.67%-1.89%-0.20%-0.63%4.91%-3.85%-2.23%14.75%
2020-3.83%-6.88%-20.36%15.84%3.55%1.96%6.11%4.21%-5.41%0.59%13.36%2.70%6.85%
20197.66%2.17%0.75%1.74%-7.16%7.17%0.62%-4.94%3.36%0.44%3.16%1.19%16.29%
20183.45%-4.13%0.17%1.92%0.42%1.59%1.85%-0.19%-0.41%-6.76%1.52%-18.07%-18.90%
20171.00%2.15%0.07%-0.93%-1.08%1.90%1.94%-1.51%2.56%0.39%4.17%-4.78%5.70%
2016-4.13%1.67%9.21%3.28%1.42%-0.43%4.01%0.31%0.14%-1.83%7.46%-3.96%17.52%
2015-1.67%5.05%-0.40%0.61%1.44%-1.82%-1.51%-4.51%-3.47%5.67%0.88%-12.17%-12.38%
2014-2.90%5.00%1.73%0.48%1.98%3.19%-2.88%4.37%-3.98%1.25%1.23%-11.50%-3.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRMCX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
^GSPC: 2.07

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.49
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.53 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.53$4.53$2.39$3.95$3.10$1.12$1.19$2.96$2.00$1.96$2.84$4.24

Дивидендный доход

15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.53$4.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.95$3.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.10$3.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.96$2.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2014$4.24$4.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-10.73%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составляет 24.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.52%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1408
-45.21%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.742
-30.63%8 сент. 2014 г.36111 февр. 2016 г.49326 янв. 2018 г.854
-30.43%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-29.94%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.323

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund составляет 13.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
14.23%
TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)