Сравнение TRMCX с RPMGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMCX показывает доходность -9.02%, а RPMGX немного выше – -8.60%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 0.77% против 1.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPMGX равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 13.93% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.