Сравнение TRMCX с RPMGX

С начала года, TRMCX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 8.55% против 2.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TRMCX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.