PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRMCXRPMGX
Дох-ть с нач. г.18.11%12.03%
Дох-ть за 1 год36.54%19.73%
Дох-ть за 3 года10.36%-5.22%
Дох-ть за 5 лет14.03%3.31%
Дох-ть за 10 лет10.35%3.44%
Коэф-т Шарпа1.951.45
Коэф-т Сортино2.801.97
Коэф-т Омега1.401.26
Коэф-т Кальмара3.130.64
Коэф-т Мартина14.476.84
Индекс Язвы2.37%2.95%
Дневная вол-ть17.60%13.96%
Макс. просадка-55.28%-58.69%
Текущая просадка-0.67%-16.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и RPMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и RPMGX

С начала года, TRMCX показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.57%
7.74%
TRMCX
RPMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и RPMGX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.06
RPMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.84

Сравнение коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.45
TRMCX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и RPMGX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности RPMGX в 0.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.97%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и RPMGX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-16.82%
TRMCX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и RPMGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 2.82%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
3.65%
TRMCX
RPMGX