PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
7.71%
TRMCX
RPMGX

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 10.63% против 3.35% соответственно.


TRMCX

С начала года

22.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.72%

1 год

36.45%

5 лет (среднегодовая)

15.07%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

RPMGX

С начала года

13.56%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

7.71%

1 год

16.08%

5 лет (среднегодовая)

3.26%

10 лет (среднегодовая)

3.35%

Основные характеристики


TRMCXRPMGX
Коэф-т Шарпа2.081.16
Коэф-т Сортино2.961.59
Коэф-т Омега1.431.21
Коэф-т Кальмара5.190.58
Коэф-т Мартина15.295.40
Индекс Язвы2.38%2.98%
Дневная вол-ть17.49%13.84%
Макс. просадка-55.28%-58.69%
Текущая просадка0.00%-15.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и RPMGX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и RPMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.16
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.961.59
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.21
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.190.58
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.295.40
TRMCX
RPMGX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.16
TRMCX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и RPMGX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RPMGX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.93%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и RPMGX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-15.68%
TRMCX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и RPMGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 4.08%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
4.46%
TRMCX
RPMGX