PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с RPMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.07%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-3.57%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции RPMGX немного впереди с 11.33%.

TRMCX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.33%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
11.23%

RPMGX

1 день
0.53%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
3.49%
1 год
13.34%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.75%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с VWNDXTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSXTRMCX с VGHCX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGXRPMGX с PRITX

Сравнение комиссий TRMCX и RPMGX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRMCX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.74

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

4.64

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPMGX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRMCX и RPMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и RPMGX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности RPMGX в 13.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.12%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.17%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и RPMGX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-54.66%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.21%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-32.08%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-35.96%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.22%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.99%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и RPMGX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 5.85% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.81%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

19.72%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.26%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.06%

+0.59%