PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRMCXFLPSX
Дох-ть с нач. г.20.35%11.72%
Дох-ть за 1 год35.33%21.01%
Дох-ть за 3 года10.82%6.38%
Дох-ть за 5 лет14.51%11.53%
Дох-ть за 10 лет10.59%9.46%
Коэф-т Шарпа2.251.89
Коэф-т Сортино3.192.66
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара5.203.22
Коэф-т Мартина16.9311.16
Индекс Язвы2.37%2.17%
Дневная вол-ть17.76%12.82%
Макс. просадка-55.28%-52.95%
Текущая просадка-1.31%-1.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и FLPSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и FLPSX

С начала года, TRMCX показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
1.77%
TRMCX
FLPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и FLPSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93
FLPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.16

Сравнение коэффициента Шарпа TRMCX и FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
1.89
TRMCX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и FLPSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FLPSX в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.95%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.13%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и FLPSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.88%
TRMCX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и FLPSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.25%
TRMCX
FLPSX