PortfoliosLab logo
Сравнение TRMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VGHCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.85%
2,532.65%
TRMCX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.48

VGHCX:

-0.40

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

VGHCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

VGHCX:

-0.24

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.97

VGHCX:

-0.58

Индекс Язвы

TRMCX:

11.10%

VGHCX:

10.25%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.22%

VGHCX:

14.77%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

VGHCX:

-36.93%

Текущая просадка

TRMCX:

-24.22%

VGHCX:

-19.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VGHCX по среднегодовой доходности: 0.77% против 5.64% соответственно.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

VGHCX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-7.02%

5 лет

4.80%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VGHCX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
VGHCX: -0.40
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
VGHCX: -0.45
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
VGHCX: 0.94
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
VGHCX: -0.24
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
VGHCX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHCX равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.40
TRMCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VGHCX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VGHCX в 10.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
10.13%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VGHCX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-19.75%
TRMCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VGHCX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
8.97%
TRMCX
VGHCX