PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMCX с VGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.37%/yr vs 8.79%/yr for VGHCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.79% соответственно.

TRMCX

1 день
0.87%
1 месяц
3.69%
С начала года
15.42%
6 месяцев
15.34%
1 год
26.70%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.37%

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMCX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.42%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between TRMCX and VGHCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г.

0.68

The correlation between TRMCX and VGHCX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

TRMCX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.08

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.67

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.73

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.60

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.08

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.92

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VGHCX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMCXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-36.93%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.20%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-16.08%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-16.95%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-27.18%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.61%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.25%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.44%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VGHCX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеют волатильность 3.61% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMCXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.35%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.75%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.21%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.64%

+2.00%

Сравнение комиссий TRMCX и VGHCX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VGHCX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VGHCX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.70%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

TRMCX and VGHCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHCX has higher volatility (3.79%) compared to TRMCX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs VGHCX's -36.93%.

TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMCX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор