PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
-3.31%
TRMCX
VGHCX

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 10.63% против -0.01% соответственно.


TRMCX

С начала года

22.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.72%

1 год

36.45%

5 лет (среднегодовая)

15.07%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

VGHCX

С начала года

-0.53%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.31%

1 год

2.51%

5 лет (среднегодовая)

0.32%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

Основные характеристики


TRMCXVGHCX
Коэф-т Шарпа2.080.21
Коэф-т Сортино2.960.36
Коэф-т Омега1.431.04
Коэф-т Кальмара5.190.15
Коэф-т Мартина15.290.58
Индекс Язвы2.38%4.33%
Дневная вол-ть17.49%12.01%
Макс. просадка-55.28%-45.86%
Текущая просадка0.00%-13.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и VGHCX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TRMCX и VGHCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.080.21
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.960.36
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.04
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.190.15
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.290.58
TRMCX
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
0.21
TRMCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VGHCX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VGHCX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.93%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.86%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VGHCX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-13.72%
TRMCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VGHCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
4.30%
TRMCX
VGHCX