PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRMCXPRWAX
Дох-ть с нач. г.21.15%28.07%
Дох-ть за 1 год41.86%30.88%
Дох-ть за 3 года11.27%-0.88%
Дох-ть за 5 лет14.58%8.22%
Дох-ть за 10 лет10.62%5.51%
Коэф-т Шарпа2.302.39
Коэф-т Сортино3.253.07
Коэф-т Омега1.471.45
Коэф-т Кальмара3.731.23
Коэф-т Мартина17.2813.53
Индекс Язвы2.36%2.43%
Дневная вол-ть17.75%13.72%
Макс. просадка-55.28%-70.45%
Текущая просадка-0.21%-4.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TRMCX и PRWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и PRWAX

С начала года, TRMCX показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 28.07%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.01%
13.34%
TRMCX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и PRWAX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.71
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.53

Сравнение коэффициента Шарпа TRMCX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.39
TRMCX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и PRWAX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.94%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и PRWAX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-4.07%
TRMCX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и PRWAX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 3.72% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.69%
TRMCX
PRWAX