PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с VWNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMCX с VWNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) and VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) are both mutual funds - TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VWNDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRMCX returned 11.33%/yr vs 11.69%/yr for VWNDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRMCX charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for VWNDX.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью 6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VWNDX немного впереди с 11.69%.

TRMCX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
26.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.33%

VWNDX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.13%
1 год
20.82%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMCX и VWNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.05%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		6.64%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%

Correlation

The correlation between TRMCX and VWNDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г.

0.92

The correlation between TRMCX and VWNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSXTRMCX с VGHCX
Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с VOOVWNDX с FKINXVWNDX с VFIAXVWNDX с SCHDVWNDX с PRWAXVWNDX с VIG

Доходность на риск

TRMCX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXVWNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.69

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.63

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

9.31

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. VWNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNDX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXVWNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VWNDX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VWNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMCXVWNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-61.48%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.88%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-21.69%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-21.69%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-40.12%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.64%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.91%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VWNDX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMCXVWNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.91%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.85%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.30%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.33%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.64%

0.00%

Сравнение комиссий TRMCX и VWNDX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VWNDX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VWNDX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.72%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.30%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Часто задаваемые вопросы

TRMCX and VWNDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMCX has higher volatility (3.59%) compared to VWNDX (2.91%). In terms of maximum drawdown, TRMCX dropped -55.28% vs VWNDX's -61.48%.

TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMCX и VWNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор