Сравнение TRMCX с VWNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VWNDX.
Основные характеристики
| TRMCX | VWNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 14.74% |
| Дох-ть за 1 год | 40.61% | 27.55% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 13.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.63% | 10.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 14.93 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 17.76% | 11.52% |
| Макс. просадка | -55.28% | -61.48% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VWNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VWNDX
С начала года, TRMCX показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции VWNDX немного отстают с 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VWNDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VWNDX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VWNDX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.95% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 1.96% | 1.90% | 1.71% | 1.55% | 1.87% | 1.93% | 2.41% | 1.58% | 1.99% | 1.88% | 1.35% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VWNDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VWNDX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеют волатильность 3.88% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.