Сравнение TRMCX с VWNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VWNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMCX и VWNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью -1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMCX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VWNDX немного отстают с 11.12%.
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VWNDX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.
Доходность на риск
TRMCX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск
TRMCX
VWNDX
Сравнение TRMCX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | VWNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.02 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VWNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VWNDX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VWNDX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VWNDX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VWNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMCX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -61.48% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.60% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -21.69% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -40.12% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.94% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.05% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VWNDX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMCX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.40% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.50% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 17.45% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.37% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.67% | -0.02% |