PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с PRITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и PRITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.80% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPCPRITX с VOO

Сравнение комиссий RPMGX и PRITX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXPRITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.60

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.70

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.75

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRITX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Корреляция

Корреляция между RPMGX и PRITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PRITX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PRITX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PRITX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRITX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-61.38%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.41%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-32.04%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.02%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-10.47%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-16.00%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.40%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PRITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.39%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.18%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.19%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

15.68%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.32%

+2.74%