PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPMGX с PRITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с PRITX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или PRITX.

Корреляция

Корреляция между RPMGX и PRITX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.47

PRITX:

0.45

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.49

PRITX:

0.76

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

PRITX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

PRITX:

0.42

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.85

PRITX:

1.51

Индекс Язвы

RPMGX:

11.53%

PRITX:

5.02%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.47%

PRITX:

16.46%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

PRITX:

-72.86%

Текущая просадка

RPMGX:

-30.05%

PRITX:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRITX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.16% соответственно.

RPMGX

С начала года

-5.49%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-10.14%

5 лет

1.81%

10 лет

1.54%

PRITX

С начала года

8.29%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

3.53%

1 год

7.23%

5 лет

6.61%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPMGX и PRITX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и PRITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PRITX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PRITX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности PRITX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		10.81%10.22%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%19.01%8.84%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		0.67%0.72%1.10%0.45%0.86%0.38%2.31%1.67%1.45%1.24%1.11%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PRITX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки PRITX в -72.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PRITX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...