PortfoliosLab logo
Сравнение TRMCX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRMCX и MVCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.15%
493.85%
TRMCX
MVCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.48

MVCAX:

-0.32

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

MVCAX:

-0.29

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

MVCAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

MVCAX:

-0.24

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.97

MVCAX:

-0.63

Индекс Язвы

TRMCX:

11.10%

MVCAX:

10.37%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.22%

MVCAX:

20.58%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

TRMCX:

-24.22%

MVCAX:

-21.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у MVCAX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 0.77% против 4.18% соответственно.


TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

MVCAX

С начала года

-6.78%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-7.60%

5 лет

10.40%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и MVCAX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRMCX: -0.48
MVCAX: -0.32
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRMCX: -0.50
MVCAX: -0.29
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRMCX: 0.92
MVCAX: 0.96
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRMCX: -0.35
MVCAX: -0.24
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRMCX: -0.97
MVCAX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MVCAX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.32
TRMCX
MVCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и MVCAX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности MVCAX в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и MVCAX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.22%
-21.18%
TRMCX
MVCAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и MVCAX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
13.13%
TRMCX
MVCAX