Сравнение TRMCX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или MVCAX.
Основные характеристики
| TRMCX | MVCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.03% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 23.73% |
| Дох-ть за 3 года | 12.20% | 8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.92% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 9.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 13.50% |
| Макс. просадка | -55.28% | -59.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и MVCAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и MVCAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMCX показывает доходность 15.03%, а MVCAX немного ниже – 14.45%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и MVCAX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и MVCAX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности MVCAX в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 6.65% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% | 14.71% | 5.02% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 2.39% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 1.18% | 4.59% | 7.08% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и MVCAX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и MVCAX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.