PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMCX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с MVCAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или MVCAX.

Корреляция

Корреляция между TRMCX и MVCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.52

MVCAX:

-0.39

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.50

MVCAX:

-0.34

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.92

MVCAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.35

MVCAX:

-0.26

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.89

MVCAX:

-0.64

Индекс Язвы

TRMCX:

12.13%

MVCAX:

11.20%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.29%

MVCAX:

20.60%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

TRMCX:

-22.03%

MVCAX:

-18.84%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у MVCAX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.46% соответственно.

TRMCX

С начала года

-6.39%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-11.48%

5 лет

6.82%

10 лет

1.01%

MVCAX

С начала года

-4.01%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-7.98%

5 лет

10.30%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRMCX и MVCAX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MVCAX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и MVCAX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MVCAX в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		1.54%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.01%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и MVCAX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и MVCAX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...