PortfoliosLab logo
Сравнение RPMGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.29%
552.28%
RPMGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.46

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.48

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.92

VOO:

2.42

Индекс Язвы

RPMGX:

10.67%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.40%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RPMGX:

-32.35%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.22% против 12.02% соответственно.


RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPMGX и VOO

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPMGX: -0.46
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPMGX: -0.48
VOO: 0.92
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPMGX: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPMGX: -0.25
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RPMGX: -0.92
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.57
RPMGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и VOO

RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и VOO

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-10.56%
RPMGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и VOO

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.53% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
13.97%
RPMGX
VOO