PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPMGX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и PRDMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RPMGX с PRDMX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или PRDMX.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

0.04

PRDMX:

0.77

Коэф-т Сортино

RPMGX:

0.15

PRDMX:

1.19

Коэф-т Омега

RPMGX:

1.02

PRDMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

0.01

PRDMX:

0.76

Коэф-т Мартина

RPMGX:

0.02

PRDMX:

2.50

Индекс Язвы

RPMGX:

7.21%

PRDMX:

7.63%

Дневная вол-ть

RPMGX:

19.79%

PRDMX:

25.15%

Макс. просадка

RPMGX:

-54.66%

PRDMX:

-57.57%

Текущая просадка

RPMGX:

-9.23%

PRDMX:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.98% соответственно.

RPMGX

С начала года

-2.87%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-7.73%

1 год

0.74%

3 года

6.73%

5 лет

8.14%

10 лет

10.14%

PRDMX

С начала года

4.76%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-2.18%

1 год

19.22%

3 года

14.98%

5 лет

12.29%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий RPMGX и PRDMX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и PRDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PRDMX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности PRDMX в 8.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		10.52%10.22%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%8.84%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		8.20%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%6.77%1.23%3.78%6.49%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PRDMX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRDMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PRDMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.40%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...