PortfoliosLab logo
Сравнение RPMGX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и PRDMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.47

PRDMX:

0.24

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.49

PRDMX:

0.51

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

PRDMX:

1.07

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

PRDMX:

0.20

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.85

PRDMX:

0.59

Индекс Язвы

RPMGX:

11.53%

PRDMX:

10.83%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.47%

PRDMX:

25.74%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

PRDMX:

-59.84%

Текущая просадка

RPMGX:

-30.05%

PRDMX:

-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 1.54% против 6.61% соответственно.


RPMGX

С начала года

-5.49%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-10.14%

5 лет

1.81%

10 лет

1.54%

PRDMX

С начала года

-0.09%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-10.52%

1 год

6.06%

5 лет

5.79%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий RPMGX и PRDMX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и PRDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PRDMX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
10.81%10.22%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%19.01%8.84%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PRDMX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PRDMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 6.79%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с RPMGX или PRDMX


FRESX
RPMGX
PRDSX
PRDGX
IAGG
AGG
ISTB
USHY
IEFA
TROWE
-0%
YTD
TRRJX
TRSSX
RPMGX
TRRCX
RPSIX
MMIUX
PRFDX
TRBCX
FXAIX
1 / 3

Последние обсуждения