Сравнение RPMGX с PRDMX
RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.96%/yr vs 12.68%/yr for PRDMX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. RPMGX charges 0.77%/yr vs 0.84%/yr for PRDMX.
Доходность
Сравнение доходности RPMGX и PRDMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPMGX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.68% соответственно.
RPMGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 12.79%
PRDMX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.68%
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPMGX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 5.81% | 3.65% | 21.08% | 20.27% | -22.51% | 14.94% | 24.16% | 31.53% | -2.12% | 24.80% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund | 6.23% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Correlation
The correlation between RPMGX and PRDMX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between RPMGX and PRDMX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPMGX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
RPMGX
PRDMX
Сравнение RPMGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPMGX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.66 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPMGX и PRDMX
Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPMGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -57.57% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -14.15% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -25.06% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.08% | -35.69% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -35.91% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.40% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.76% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPMGX и PRDMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 3.49%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPMGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.00% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 14.66% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 18.24% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.05% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.43% | -2.48% |
Сравнение комиссий RPMGX и PRDMX
RPMGX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRDMX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPMGX и PRDMX
Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PRDMX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund | 7.29% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 6.00% | 6.35% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
Часто задаваемые вопросы
RPMGX and PRDMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDMX has higher volatility (6.00%) compared to RPMGX (3.49%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs PRDMX's -57.57%.
RPMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPMGX и PRDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор