PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-3.57%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.29% соответственно.

RPMGX

1 день
0.53%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
3.49%
1 год
13.34%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.75%
10 лет*
11.33%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGXRPMGX с PRITX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RPMGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

6.43

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между RPMGX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и ^GSPC

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-56.78%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.10%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-25.43%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.92%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.67%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.75%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.62%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и ^GSPC

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.29%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.55%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

18.33%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.90%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.04%

+1.02%