PortfoliosLab logo
Сравнение RPMGX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и VIMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.66%
787.19%
RPMGX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.46

VIMAX:

0.49

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.48

VIMAX:

0.81

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

VIMAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

VIMAX:

0.48

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.92

VIMAX:

1.85

Индекс Язвы

RPMGX:

10.67%

VIMAX:

4.87%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.40%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

RPMGX:

-32.35%

VIMAX:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 8.65% соответственно.


RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

VIMAX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.72%

5 лет

13.52%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPMGX и VIMAX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPMGX: -0.46
VIMAX: 0.49
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPMGX: -0.48
VIMAX: 0.81
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPMGX: 0.93
VIMAX: 1.11
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPMGX: -0.25
VIMAX: 0.48
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPMGX: -0.92
VIMAX: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.49
RPMGX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и VIMAX

RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и VIMAX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-9.92%
RPMGX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и VIMAX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 13.53% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
13.15%
RPMGX
VIMAX