Сравнение RPMGX с VIMAX
RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RPMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.96%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. RPMGX charges 0.77%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности RPMGX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPMGX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.59% соответственно.
RPMGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 12.79%
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPMGX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 5.81% | 3.65% | 21.08% | 20.27% | -22.51% | 14.94% | 24.16% | 31.53% | -2.12% | 24.80% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between RPMGX and VIMAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between RPMGX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPMGX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
RPMGX
VIMAX
Сравнение RPMGX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPMGX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.16 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 8.24 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPMGX и VIMAX
Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPMGX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -58.88% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.13% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -18.93% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.08% | -27.55% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.30% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.07% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.13% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPMGX и VIMAX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPMGX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.62% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.55% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 12.61% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.64% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.85% | +0.10% |
Сравнение комиссий RPMGX и VIMAX
RPMGX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPMGX и VIMAX
Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VIMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 6.00% | 6.35% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RPMGX and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RPMGX has higher volatility (3.49%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs VIMAX's -58.88%.
VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPMGX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор