PortfoliosLab logo
Сравнение RPMGX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.16%
269.70%
RPMGX
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.46

POAGX:

-0.14

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.48

POAGX:

-0.02

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

POAGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

POAGX:

-0.09

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.92

POAGX:

-0.37

Индекс Язвы

RPMGX:

10.67%

POAGX:

9.91%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.40%

POAGX:

25.73%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

RPMGX:

-32.35%

POAGX:

-35.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPMGX показывает доходность -8.60%, а POAGX немного выше – -8.24%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.32% соответственно.


RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

POAGX

С начала года

-8.24%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-5.34%

5 лет

1.30%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPMGX и POAGX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.


График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPMGX: -0.46
POAGX: -0.14
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPMGX: -0.48
POAGX: -0.02
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPMGX: 0.93
POAGX: 1.00
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPMGX: -0.25
POAGX: -0.09
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPMGX: -0.92
POAGX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.14
RPMGX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и POAGX

RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и POAGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-35.54%
RPMGX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и POAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 13.53%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
15.97%
RPMGX
POAGX