PortfoliosLab logo
Сравнение RPMGX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPMGX и PRWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.04%
-3.26%
RPMGX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.04

PRWAX:

0.99

Коэф-т Сортино

RPMGX:

0.05

PRWAX:

1.29

Коэф-т Омега

RPMGX:

1.01

PRWAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.02

PRWAX:

0.58

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.16

PRWAX:

5.13

Индекс Язвы

RPMGX:

4.04%

PRWAX:

2.99%

Дневная вол-ть

RPMGX:

16.44%

PRWAX:

15.50%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

RPMGX:

-25.83%

PRWAX:

-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.95% соответственно.


RPMGX

С начала года

-0.11%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-0.11%

5 лет

0.96%

10 лет

2.90%

PRWAX

С начала года

15.67%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

-2.62%

1 год

15.67%

5 лет

6.25%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPMGX и PRWAX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPMGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.040.99
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.051.29
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.20
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.020.58
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.165.13
RPMGX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.99
RPMGX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PRWAX

Ни RPMGX, ни PRWAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.00%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PRWAX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.83%
-13.36%
RPMGX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PRWAX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.59%
9.10%
RPMGX
PRWAX